相关系数R2计算公式

若Y=a+bX，则有：

令R(X)=μ，D(X)=σ；

则R(Y)=bμ+a，D(Y)=bσ；

R(XY)=E(aX+bX)=aμ+b(σ+μ)；

Cov(X,Y)=R(XY)−R(X)R(Y)=bσ。

相关系数介于区间[-1，1]内。当相关系数为抄-1，表示完全负相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当相关系数为zd+1时，表示完全正相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。当相关系数为0时，表示不相关。